ストキャスティクスは「30、10、10」が良い？スタイル別おすすめ設定

2024年11月27日2024年12月2日

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「ストキャスティクスの設定がうまくいかず、適切な数値が見つからない」「トレードスタイルに合ったストキャスティクスの設定が知りたい」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

今回は、ストキャスティクスのおすすめの設定について解説します。

「自分のトレードスタイルに最適なストキャスティクスの設定を見つけたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

FXのオシレーター系インジケーター「ストキャスティクス」とは？

FXのオシレーター系インジケーターとして有用なツールの一つに、ストキャスティクスがあります。

以下より、ストキャスティクスの概要と種類について解説します。

ストキャスティクスの概要

トキャスティクスは、一定期間の高値と安値の範囲内で、相場の買い・売りの勢いを把握するためのテクニカル指標です。この指標は、英語の「statistical」や「probabilistic」といった意味を持ち、統計的な分析を基にしています。

特に、ストキャスティクスは相場の過熱感を測るために用いられ、RSI（相対力指数）と似た役割を果たしますが、いくつかの重要な違いがあります。

RSIが単一のラインで表現されるのに対し、ストキャスティクスは二本のラインで構成されており、これにより市場の動きに対する多面的な視点を提供します。トレーダーはこの指標を利用して、適切なエントリーや決済のタイミングを見極めることができます。

ストキャスティクスは主に2種類

ストキャスティクスは、主に以下の2種類に大別されます。

ファストストキャスティクス
スローストキャスティクス

それぞれのストキャスティクスについて、特徴を見ていきましょう。

種類その1：ファストストキャスティクス

ファストストキャスティクスは、テクニカル指標の中で特に迅速な反応を示すタイプです。この指標は、％Kと％Dという二つのラインを組み合わせて使用します。

％Kは現在の価格動向を迅速に反映し、一方の％Dはその動きを滑らかにしたもので、より緩やかな変化を示します。この特性により、ファストストキャスティクスは多くのシグナルを提供しますが、同時にダマしが発生するリスクも伴います。

そのため、トレーダーはシグナルの質を見極めることが重要です。一般的に、ファストストキャスティクスの設定としては、％Kが5、％Dが3、Slow%Dが1という数値がよく用いられます。

種類その2：スローストキャスティクス

スローストキャスティクスは、テクニカル分析においてより安定したシグナルを提供する指標です。この指標は、％DとSlow%Dの二つのラインを用いており、％Dは価格の動きをゆったりと反映し、Slow%Dがその動きをさらに滑らかにします。

そのため、スローストキャスティクスはファストストキャスティクスに比べて、反応が遅くなるものの、ダマしが少ないという特長があります。この特性により、トレーダーはより信頼性の高いシグナルを得ることができます。

スローストキャスティクスの一般的な設定では、％Kが5、％Dが3、Slow%Dも3が多く用いられています。市場のボラティリティが高い時期には、スローストキャスティクスが特に役立ちます。

ストキャスティクスで設定する3つのライン

ストキャスティクスで設定するラインは、以下の3つがあります。

%Kライン
%Dライン
SDライン

それぞれ解説します。

%Kライン

%Kラインは、テクニカル指標であるストキャスティクスの中で、過去N日間の価格動向を示す重要な要素です。このラインは、設定された期間における最高値と最安値の差を基に、当日の終値がそのレンジ内のどの位置にあるかを示します。

%Kの計算式は「%K＝（当日の終値ー設定期間の安値）÷（設定期間の高値ー安値）」で求められます。この式を用いることで、%Kの値が0%に近い場合は価格が過去のレンジの安値に近く、逆に100%に近い場合は高値に近いことを示します。

%Kラインの期間Nを調整することで、反応速度を変更可能です。一般的にはデフォルトで「N=9」と設定されています。この設定では、過去9日間の最安値と最高値の範囲内で当日の終値がどの位置にあるのかを視覚的に示すことができ、トレーダーにとって非常に有用な情報を提供します。

%Kラインは、価格の割安感や割高感を把握するための重要な指標となります。

%Dライン

%Dラインは、ストキャスティクスの指標において、%Kラインの動きを滑らかにする役割を果たす単純移動平均線です。このラインを使用することで、%Kラインの変動が緩和され、より安定したシグナルを得ることが可能になります。%Dラインの計算には、どの期間で平均値を求めるかを設定できるため、トレーダーは市場の状況に応じて適切な値に調整可能です。

一般的に、%Dラインのデフォルト設定は3期間で計算されることが多く、過去3期間の%Kラインの値を平均化して求められます。例えば、%Kラインがそれぞれ70%、60%、80%であった場合、%Dラインの値は（70% + 60% + 80%）÷ 3 = 70%となります。

このように、%Dラインは価格のトレンドを把握するための有用な指標であり、トレーダーはエントリーやエグジットの判断に活用できます。%Dラインの滑らかさによって、ノイズの少ないより明確な取引シグナルが得られるのが特徴です。

SDライン

SDライン（スロー%Dライン）は、ストキャスティクスの指標の一つで、%Dラインのさらなる単純移動平均を表します。このラインは、価格の動きに対する反応をさらに滑らかにする役割を担っており、トレーダーにとってより明確なシグナルを提供します。

SDラインの計算に使用する期間は柔軟に設定できるため、トレーダーは市場の状況に応じた最適な期間を選択することが可能です。

一般的に、SDラインはデフォルトで3期間で設定されることが多く、%Dラインの平均値をもとに算出されます。このため、SDラインは%Dラインよりも遅い反応を示しますが、その分安定したトレンドを確認しやすくなります。

スローストキャスティクスは、%DラインとSDラインの二本から構成されているため、ファストストキャスティクスに比べて価格への反応速度が遅いです。ただし、信頼性の高いトレードシグナルを得るためには非常に有用です。

ストキャスティクスは「30、10、10」が最強？トレードスタイル別おすすめ設定

ストキャスティクスの設定として、「30（%Kライン）、10（%Dライン）、10（SDライン）」の組み合わせは非常に効果的です。この設定は、デフォルトのものよりも期間を長く設定することで、長期トレンドをより安定的に追跡できるようになります。そのため、トレンドに従った取引を行う際には特に役立ちます。

また、短期的な価格変動によるノイズを軽減できるため、急激な市場の揺れに対してもダマしのシグナルを避けやすくなります。この特性は、価格の変動が激しい市場環境において非常に有効です。

しかし、注意が必要なのは、長期の設定を用いることで市場の転換点を捉えるのが難しくなる可能性がある点です。そのため、スイングトレードなど、比較的長い時間軸での取引スタイルに特に適しているといえるでしょう。

以下より、トレードスタイル別におすすめのストキャスティクスの設定を紹介します。

スキャルピングの場合

スキャルピングのトレードスタイルでは、短期間の価格変動を迅速に捉えることが重要です。このため、ストキャスティクスの設定には、反応速度を高める工夫が必要となります。

この場合、おすすめの設定は「5（%Kライン）、3（%Dライン）、3（SDライン）」です。このような短い設定にすることで、%Kラインがより迅速に価格の変動に反応し、トレーダーにとって有利なエントリーやエグジットのタイミングを提供します。

短期トレードにおいては、瞬時に市場の動向を把握し、素早く意思決定を行うことが求められます。このため、%DラインやSDラインの計算に使われる%Kラインの設定を短縮することで、ストキャスティクス全体が価格の動きに対して敏感に反応します。この設定を活用することで、スキャルピングにおいても効率よく利益を上げるチャンスを増やすことができるでしょう。

デイトレードの場合

デイトレードでは、中期的なトレンドを把握しつつ、急な市場の変動にもしっかりと対応する能力が求められます。このため、ストキャスティクスの設定はバランスの取れたものに設定することが重要です。

おすすめの設定は「9（%Kライン）、3（%Dライン）、3（SDライン）」または「14（%Kライン）、3（%Dライン）、3（SDライン）」です。

これらの設定は、短期トレード向けのものほど価格の動きに敏感ではないため、多少のノイズを抑えることができます。その結果、より確度の高い売買シグナルを得やすくなります。デイトレードの特性を考慮し、トレンドをしっかりと捉えつつも急な変動にも柔軟に対応できるこの設定が、効果的な取引をサポートしてくれます。トレーダーはこれを活用することで、より安心してデイトレードに臨むことができるでしょう。

スイングトレードの場合

スイングトレードやポジショントレードでは、市場の大きな流れを捉えることが成功のカギとなります。このスタイルでは、短期的なノイズを抑えつつ、より安定したシグナルを得るためにストキャスティクスの設定を工夫する必要があります。

おすすめの設定としては「21（%Kライン）、3（%Dライン）、3（SDライン）」や「30（%Kライン）、10（%Dライン）、10（SDライン）」があります。

これらの設定は、価格の動きに対して反応が遅くなるため、急激な市場の変動には迅速に対応できない側面があります。しかし、長期間のトレンドを捉える上では非常に効果的です。

スイングトレードの特性に適したこの設定を用いることで、トレーダーは確度の高いエントリーとエグジットのタイミングを見極めやすくなり、安定した取引が可能となります。

ストキャスティクス設定時の注意点

FXでストキャスティクスを使う際は、以下の点に注意して設定する必要があります。

設定を頻繁に買えないこと
バックテストした上で本番に臨むこと

それぞれ解説します。

設定を頻繁に買えないこと

ストキャスティクスの設定を市場状況に応じて調整することは重要ですが、頻繁に変更することは避けるべきです。設定を度々変更すると、得られるシグナルが不安定になり、トレード戦略に一貫性がなくなるリスクがあります。特に、短期間での変更は、過去のデータとの整合性を欠く可能性が高まります。

理想としては、一度設定を固定したあとは、一定期間使用することで市場の反応を観察することが推奨されます。このアプローチにより、シグナルの信頼性を高め、より確実な判断材料を得ることができます。しっかりとした設定を持つことで、トレードにおける混乱を避け、安定した結果を出すための基盤を築くことができるわけです。